Modelli statistici per l’analisi di serie storiche economiche: modelli di composizione/scomposizione, medie mobili, livellamento esponenziale, modelli AR, MA, ARMA, ARIMA e ARIMA stagionali. Numeri indici dei prezzi al consumo. Contabilità nazionale (SEC95).
Per la prima parte del corso, dedicata all’analisi delle serie storiche:
Di Fonzo T. e F. Lisi (2005), Serie storiche economiche. Analisi statistiche e applicazioni, Carocci Editore, Roma.
I paragrafi e i capitoli da saltare verranno indicati dal docente a inizio corso.
Per la seconda parte del corso sono disponibili dispense predisposte dal docente.
Obiettivi Formativi
CONOSCENZE: Analisi delle serie storiche: analisi preliminari; modelli di composizione-scomposizione; modelli di livellamento esponenziale; modelli ARMA e ARIMA. Numeri indici dei prezzi al consumo; indici Istat; misure di inflazione. Contabilità nazionale; SEC2010.
COMPETENZE: Saper consultare le principali fonti statistiche sui dati economici temporali e i principali strumenti di diffusione dei dati relativi a indici dei prezzi al consumo e Contabilità nazionale. Saper leggere e valutare i metadati che li accompagnano. Conoscere i fondamenti teorici dei modelli statistici per l’analisi delle serie storiche in ambito lineare. Saper consultare la letteratura sull’analisi delle serie storiche economiche. Saper eseguire una corretta analisi esplorativa di dati temporali. Saper applicare i metodi di analisi a serie storiche reali. Saper trasmettere a terzi i risultati delle analisi con linguaggio tecnico appropriato. Saper interpretare correttamente i numeri indici dei prezzi al consumo costruiti dall’Istat e i principi di base della Contabilità Nazionale.
Capacità acquisite al termine del corso: Lo studente dovrà acquisire le basi metodologiche che lo rendono in grado di applicare con autonomia le procedure di analisi delle serie storiche apprese a lezione dedicando particolare attenzione alla natura e attendibilità dei dati analizzati e alle potenzialità e ai limiti di modelli e metodi utilizzati.
Dovrà inoltre essere in grado di interpretare in maniera corretta gli indicatori relativi all’inflazione diffusi dall’Istat e conoscere l'impianto metodologico generale della Contabilità nazionale.
Prerequisiti
Insegnamento propedeutico: Statistica
Metodi Didattici
Oltre alle lezioni frontali il corso prevede esercitazioni in aula informatica guidate dal docente.
Lezioni di didattica frontale: Totale ore 36
Attività di laboratorio: Totale ore 12
Altre Informazioni
Informazioni più specifiche sul corso, i lucidi utilizzati durante le lezioni e le esercitazioni, le dispense sui Numeri Indici e sulla Contabilità Nazionale sono disponibili sulla pagina Moodle del Corso di Statistica Economica (accessibile da http://e-l.unifi.it/).
Per poter visionare e scaricare il materiale è necessario chiedere al docente di essere autenticati, scrivendo una e-mail dal proprio indirizzo istituzionale.
Modalità di verifica apprendimento
L’esame consiste in un colloquio orale. Lo studente deve predisporre una relazione scritta (contenente l'analisi statistica di una serie storica economica reale) da consegnare al docente alcuni giorni prima del colloquio. Le istruzioni su come redigere la relazione sono reperibili su Moodle.
Programma del corso
Obiettivo formativo della prima parte del corso è fornire una panoramica dei metodi statistici più frequentemente utilizzati per l’analisi delle serie storiche in ambito economico.
Introduzione ai metodi di analisi delle serie storiche in ambito economico e loro possibili classificazioni. Introduzione all'analisi univariata delle serie storiche in ambito temporale. Analisi preliminari: analisi grafica, calcolo di indicatori, trasformazioni (logaritmi, operatore alle differenze, numeri indice). Definizione delle componenti elementari 'classiche' (trend, stagionalità e ciclo) e metodologie per la loro analisi. Medie mobili. Procedura di destagionalizzazione.
Metodi di livellamento esponenziale. Principio di base. Modelli Brown costante, Holt lineare e Holt-Winters stagionale.
Processi stocastici per l’analisi delle serie storiche. Modelli AR, MA, ARMA, ARIMA e ARIMA stagionali.
Introduzione ai pacchetti statistici per lo studio delle serie storiche. Le fonti Istat di dati temporali per l'analisi economica. Applicazione delle varie famiglie di modelli a serie storiche economiche reali. Utilizzo di metodi di simulazione per lo studio della modellistica ARMA.
Obiettivo formativo della seconda parte del corso è fornire i concetti di base che servono all'interpretazione e all'utilizzo degli indici dei prezzi al consumo e dei di dati di contabilità nazionale. Gli argomenti sono i seguenti.
I numeri indici sintetici dei prezzi per i confronti temporali; i numeri indici dei prezzi al consumo diffusi dall'Istat (NIC, FOI, IPCA); procedura di costruzione degli indici; misure di inflazione; rivalutazioni monetarie.
Lo schema di Contabilità Nazionale; SEC2010; i conti generali del paese.